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Modelo VAR/VEC (Vetor Auto Regressivo/VetorCorreção de Erro)

Inscrições: 07 a 24 de maio- Realização: 25 a 29 de junho - Horário: 8h30 às 12h
De 25/06/2018 a 29/06/2018
Local: Esaf/Sede - presencial
BRASÍLIA - JARDIM BOTÂNICO (RA XXVII) - DF

Capacitar os participantes para analisar séries temporais através do modelo Vetorial Autoregressivo (VAR) e modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC).

Informações Gerais:

1. Este curso é patrocinado pela Escola de Administração Fazendária – Esaf e não há cobrança de taxa de inscrição.
2. O material didático poderá ser enviado por e-mail.
3. O participante deverá trazer seu material, tais como: caderno, lápis, caneta, borracha e etc.

 

Faça sua Inscrição no curso Modelo VAR/VEC (Vetor Auto Regressivo/VetorCorreção de Erro) 

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Servidores Públicos Federais, preferencialmente.

20
aberto
De 07/05/2018 a 24/05/2018
20 horas
  1. Introdução ao Modelo VAR
  2. Forma estrutural e reduzida
  3. Estimação e estratégias de identificação
  4. Diagnóstico
  5. Causalidade de Granger
  6. Função impulso-resposta
  7. Teste de hipóteses
  8. Decomposição da variância
  9. VAR estrutural
  10. Introdução ao Modelo VEC
  11. Cointegração
  12. Metodologia de Johansen

E-mail: 

Telefones: (61) 3412-6016 / 6088 / 6404 / 6210 / 6427

Esaf/Sede
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